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交易洞察核心答案： 破产风险 = 亏损全部账户资金的可能性。公式：((1-优势)/(1+优势))^(资金/平均亏损)。请将其控制在2%以下。高于5%则危险。高于10%则属于赌博。
破产风险 = 亏损全部账户资金的可能性。公式：((1-优势)/(1+优势))^(资金/平均亏损)。请将其控制在2%以下。高于5%则危险。高于10%则属于赌博。
您的账户爆仓概率是多少？这是每位严肃交易者都需要回答的问题。请在下方输入您的交易数据。
破产风险 (RoR) 是指根据您当前的胜率、平均盈利规模和平均亏损规模，您可能亏损全部账户余额的概率。
所使用的公式是经典的Kaufman / Balsara模型：
RoR = ((1 - 优势) / (1 + 优势)) ^ (账户 / 平均亏损)
其中 优势 = 胜率 — (1 — 胜率) / (平均盈利 / 平均亏损)
经验法则：将RoR控制在2%以下。如果高于5%，请减小您的头寸规模或提升您的交易优势。高于10%则进入赌博区域。
数学公式 计算破产风险时考虑了胜率、平均盈亏比以及每笔交易的风险。它回答的问题是：您爆仓整个账户的概率是多少？
示例： 40%胜率，2:1的回报风险比，每笔交易承担2%风险：
破产风险 ≈ 14% — 意味着在大量交易中，有14%的概率亏损全部资金。
可操作见解： 将每笔交易的风险从2%降低到1%，破产概率会显著下降。在相同数据下，1%的风险可使破产概率降至1%以下。这就是为什么1%规则对于严肃交易者来说是不可妥协的。
数学公式 计算破产风险时考虑了胜率、平均盈亏比以及每笔交易的风险。它回答的问题是：您爆仓整个账户的概率是多少？
示例： 40%胜率，2:1的回报风险比，每笔交易承担2%风险：
破产风险 ≈ 14% — 意味着在大量交易中，有14%的概率亏损全部资金。
可操作见解： 将每笔交易的风险从2%降低到1%，破产概率会显著下降。在相同数据下，1%的风险可使破产概率降至1%以下。这就是为什么1%规则对于严肃交易者来说是不可妥协的。
数学公式 计算破产风险时考虑了胜率、平均盈亏比以及每笔交易的风险。它回答的问题是：您爆仓整个账户的概率是多少？
示例： 40%胜率，2:1的回报风险比，每笔交易承担2%风险：
破产风险 ≈ 14% — 意味着在大量交易中，有14%的概率亏损全部资金。
可操作见解： 将每笔交易的风险从2%降低到1%，破产概率会显著下降。在相同数据下，1%的风险可使破产概率降至1%以下。这就是为什么1%规则对于严肃交易者来说是不可妥协的。
参考资料： 破产风险 (维基百科) · 凯利准则 (维基百科)
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