DaPex Labsمختبر الاستخبارات المالية العالمية
DaPex Labsالملخص: لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1% من حسابك في كل صفقة. قاعدة 1% تمنحك 69 خسارة متتالية قبل خسارة 50% من حسابك. عند مخاطرة 10%، تحتاج فقط 7 خسائر. تحديد حجم الصفقة هو رياضيات البقاء.
لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1% من حسابك في كل صفقة. قاعدة 1% تمنحك 69 خسارة متتالية قبل خسارة 50% من حسابك. عند مخاطرة 10%، تحتاج فقط 7 خسائر. تحديد حجم الصفقة هو رياضيات البقاء.
الفرق بين المقامرين والمتداولين المحترفين ليس استراتيجية الدخول. بل هو تحديد حجم الصفقة. إليك كيفية تحديد حجم صفقاتك بشكل صحيح.
يمكن أن يكون لديك معدل ربح 70% ومع ذلك تخسر حسابك. كيف؟ بالمخاطرة بكثير جدًا على 30% من الصفقات التي تخسرها. تحديد حجم الصفقة هو الرياضيات التي تبقيك في اللعبة لفترة كافية حتى تظهر ميزتك.
متداول بمعدل ربح 40% وتحديد حجم صفقة مناسب سيتفوق على متداول بمعدل ربح 70% وتحديد حجم صفقة سيء. في كل مرة. دون استثناء.
لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1% من حسابك في صفقة واحدة. إذا كان لديك حساب بقيمة 10,000 دولار، فإن أقصى خسارة لك في كل صفقة هي 100 دولار.
المعادلة: حجم العقد = (الحساب × نسبة المخاطرة%) / (وقف الخسارة بالنقاط × قيمة النقطة)
مثال: حساب بقيمة 10,000 دولار، مخاطرة 1%، وقف خسارة 20 نقطة على EURUSD (قيمة النقطة = 10 دولار/عقد). مبلغ المخاطرة = 100 دولار. حجم العقد = 100 / (20 × 10) = 0.5 عقد.
| الطريقة | المخاطرة/الصفقة | الأفضل لـ |
|---|---|---|
| النسبة الثابتة (1%) | 1% من الحساب | المبتدئين، المتداولين المحافظين |
| الدولار الثابت | X$ لكل صفقة | بسيط، لكنه لا يتناسب مع الحساب |
| معيار كيلي | f* = (bp-q)/b | متقدم، يزيد معدل النمو |
| نصف كيلي | كيلي ÷ 2 | معظم المحترفين يستخدمون هذا |
| على أساس التقلب | ATR × المضاعف | متكيف مع ظروف السوق |
تخبرك معادلة كيلي بالجزء الأمثل رياضيًا من حسابك للمخاطرة به: f* = (bp - q) / b حيث b = نسبة الربح/الخسارة، p = احتمال الربح، q = احتمال الخسارة.
إذا ربحت 45% من الصفقات بنسبة مخاطرة إلى عائد 2:1: f* = (2×0.45 - 0.55)/2 = 17.5%. يقول كيلي خاطر بنسبة 17.5% — لكن هذا عدواني بشكل مفرط. معظم المحترفين يستخدمون نصف كيلي (8.75%) أو ربع كيلي (4.4%).
وقف الخسارة بالنقاط الثابتة لا معنى له عندما يتغير التقلب. وقف خسارة 20 نقطة في يوم هادئ قد يكون 2x ATR. نفس الوقف في يوم NFP قد يكون 0.3x ATR. استخدم ATR لتحديد وقف الخسارة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المعادلة المعدلة حسب التقلب: حجم العقد = (الحساب × نسبة المخاطرة%) / (الوقف بمضاعفات ATR × قيمة ATR × قيمة النقطة)
خطر الانهيار (RoR) هو احتمال خسارة حسابك بالكامل. بمخاطرة 1% مع معدل ربح 45% ونسبة مخاطرة إلى عائد 2:1، فإن خطر الانهيار لديك هو 0% تقريبًا. بمخاطرة 10% مع نفس الإحصائيات، يقفز خطر الانهيار إلى أكثر من 50%.
لهذا السبب تفوز الكازينوهات دائمًا — فهي تخاطر بأجزاء صغيرة من رصيدها على آلاف الرهانات المستقلة. كن الكازينو، لا المقامر.
حاسبة حجم صفقة مدمجة مع بيانات الأسعار الحية. اضبط معايير المخاطرة الخاصة بك ويخبرك التيرمنال بالضبط بعدد العقود.
افتح DaPex Terminal | مخطط مباشر حاسبة حجم الصفقة حاسبة خطر الانهيار
اترك تعليقًا